Credit Risk Modelling under the Basel Framework: An Empirical Study of the Basel IV Output Floor

Tran Thanh Thao (2025) Credit Risk Modelling under the Basel Framework: An Empirical Study of the Basel IV Output Floor. Pénzügyi és Számviteli Kar.

	PDF Thesis_Tran Thanh Thao_JQZ0AL .pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB)
	PDF Tran_Thesis.pdf Hozzáférés joga: Bizalmas dokumentum (bírálat) Download (83kB)

Absztrakt (kivonat)

Through both quantitative and qualitative methods, this thesis had a comprehensive and in-depth study of Credit Risk Modelling under the Basel Framework, with a focus on the latest Basel IV requirements, especially the output floor. The thesis has looked into how the evolution of the Basel framework hasshaped the approaches to measuring credit risk capital requirements, the process of credit risk IRB, how the output floor impact banks and the practical implications. The case study's results indicated that the output floor is not a universally binding constraint. Specifically, for unsecured retail portfolios with high LGD, the risk sensitivity of the IRB approach functions as a stricter capital floor. From both quantitative and qualitative results,the study emphasized the need of continuing to use IRB credit risk models in banks, despite some concerns of the output floor.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Pénzügy és Számvitel

Mű típusa:	diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak:	Banking regulation, banks, Basel, Credit Risk, Output Floor
SWORD Depositor:	User Archive
Felhasználói azonosító szám (ID):	User Archive
Rekord készítés dátuma:	2026. Júl. 09. 11:09
Utolsó módosítás:	2026. Júl. 09. 11:09

Actions (login required)

Tétel nézet