Értékpapírok értékeinek előrejelzése algoritmusokkal

Juhász Tamás (2021) Értékpapírok értékeinek előrejelzése algoritmusokkal. Pénzügyi és Számviteli Kar.

	PDF Értékpapírok értékeinek előrejelzése algoritmusokkal.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (2MB)
	PDF BA_O_Juhász_Tamás_GN8639.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB)

Absztrakt (kivonat)

A dolgozatom a értékpapírok értékének előrejelzéséről szól. Ezt különböző algoritmusokkal valósítottam meg: statikus pénzügyi elemzés és MI általi előrejelzés. A statikus pénzügyi elemzésnél figyelembe  vettem az keréktalpú befektetés alapjait, ehhez  Benjamin Graham közgazdász könyvét dolgoztam fel.  A mesterséges intelligencia predikciónál pedig egy regressziós modellt és a neurális halómodellt építettem ki.  A regressziónál ARIMA modellt használtam amit széleskörben használnak idő soros adatok előrejelzéséhez.  Neurális hálók közül pedig egy LSTM modellt építettem ki ami visszacsatolt neurális háló(RNN)

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tanszék

Gazdaságinformatika Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Gazdaságinformatikus

Konzulens(ek)

Mű típusa:	diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak:	adatbányászat, elemzés, mesterséges intelligencia, Python, részvény, tőzsde
SWORD Depositor:	Archive User
Felhasználói azonosító szám (ID):	Archive User
Rekord készítés dátuma:	2022. Okt. 03. 08:40
Utolsó módosítás:	2022. Okt. 03. 08:40

Actions (login required)

Tétel nézet