Különleges kereskedési lehetőségek a Forex piacon

Bakos Tamás (2020) Különleges kereskedési lehetőségek a Forex piacon. Külkereskedelmi Kar.

	PDF Szakdolgozat Bakos Tamás.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (1MB)
	PDF Nyilatkozat-a-szakdolgozat-statuszarol-_korlatozott_nyilvanos_bizalmas_2020-tavasz.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP címekről nyitható meg Download (101kB)

Absztrakt (kivonat)

 A dolgozat a Forex devizapiac kereskedési lehetőségeivel, illetve az algoritmusos kereskedési módszerek és a CTAI kereskedési stratégia összehasonlításával foglalkozott. A forex piac működésének bemutatása után a megfelelő brókercég kiválasztásának lehetséges módjairól  illetve a kedvezőtlen bróker választás lehetséges következményeivel foglalkozott a dolgozat. Erre azért volt szükség, mert a megfelelően kiválasztott brókercég elengedhetetlen feltételét képezi a sikeres algoritmusos kereskedésnek. A dolgozat következő fejezeteiben a  kereskedés során használható stratégiák kerültek bemutatásra illetve elemzésre, azon okból, hogy a megfelelő stratégia kiválasztása a következő fontos lépés az eredményes kereskedéshez. Dolgozatom során feltártam, hogy az eltérő módszerek más-más előnnyel illetve hátránnyal rendelkeznek, továbbá, hogy a stratégiák összeállítása a kereskedő személyes tapasztalatainak figyelembe vételével is történik. Bemutattam, hogy a magas profit elérését és a kockázat egyidejű minimalizálását a saját fejlesztésű CTAI stratégia lehetővé teszi: a CTAI egy olyan, algoritmus segítségével használt kereskedési stratégia, mely két különböző brókerszámla használata mellett képes kockázat nélkül profitot termelni, amelyeken ugyanazon a devizapáron, de ellentétes irányba nyitott pozícióval történik a kereskedés, és melynek lényege, hogy ellentétes pozíció következtében az egyik számlán keletkező profit nagysága megegyzik a másik számlán keletkezett veszteség értékével illetve, hogy a nyereség pedig a számlákon, a napon túl tartott pozíció után járó kamatok után keletkezik.  A vizsgálat célja volt, bizonyítani, hogy a CTAI algoritmus magasabb hozamot ér el egy éves időtartam alatt mint a benchmark algoritmusok. A hipotézisvizsgálat során bizonyításra került, hogy a kutatási hipotézist el kell vetni. A CTAI algoritmus nem hoz magasabb hozamot éves szinten az összehasonlítás alapjául szolgáló benchmark algoritmusoknál. A dolgozat során, a hipotézis vizsgálat mellett az algoritmusokat a rendelkezésre álló kereskedési adatok alapján különböző szempontokat figyelembe véve is összehasonlítottam. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a hozamszint alaptőkéhez viszonyított százalékos aránya a benchmarkt algoritmusok esetében magasbb mint a CTAI stratégia esetében. Azonban a kockázati szint figyelembevételével -  ami minden befektetésnél jelentős súllyal bír a döntés mérlegelésekor, a CTAI algoritmus tekinthető a megfelelő választásnak.  

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Külkereskedelmi Kar

Tanszék

Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Nemzetközi gazdálkodás

Mű típusa:	diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak:	devizaműveletek, devizaszámla, devizavásárlás, devizaügyletek, kereskedés
SWORD Depositor:	Archive User
Felhasználói azonosító szám (ID):	Archive User
Rekord készítés dátuma:	2020. Dec. 05. 14:42
Utolsó módosítás:	2020. Dec. 05. 14:42

Actions (login required)

Tétel nézet